Nature
Plateforme de valorisation indépendante de dérivés de crédit et d'obligations structurées non liquides

Plan d'actions
Les travaux R&D consistent à modéliser les sous-jacents financiers et les structures de marché pour développer de nouvelles méthodes de valorisation et modèles mathématiques. Ils porteront sur la recherche de nouveaux algorithmes de valorisation, sur l'étude des modèles pour la valorisation des instruments financiers en situation anormale de liquidité et la réalisation d'un prototype d'outil de valorisation basé sur les nouveaux algorithmes de recherches.

Partenaires
Pricing Partners
Derivatives Value
IXIS-CIB
Octo Finances
Lunalogic
Hiram Finance
DerivExperts
NYSE Euronext

Consortium de recherche:

4 laboratoires publics spécialisés en recherche mathématiques : Centre de Mathématiques Appliquées de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées (CERMICS), Centre de Mathématiques Appliquées de l'Ecole Polytechnique (CMAP), laboratoire Mathfi de l'INRIA (MATHFI) et laboratoire de Probabilités de l'Université de Marne la Vallée (UMLV)

2 laboratoires d'économie industrielle : Centre d'Economie de la Sorbonne, Paris I (MMMEF), Centre Commun CERNA ARMINES/ENSMP de l'Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris (CERNA)